Market and Liquidity Risk Officer

В качестве Market and Liquidity Risk Officer вы будете помогать Tonik оставаться устойчивой, оценивая и управляя экспозицией банка к рыночным, ликвидностным и процентным рискам. Ваш опыт будет способствовать разработке надёжных политик и процессов управления рисками, обеспечивая готовность к экономическим изменениям при поддержании оптимальной ликвидности и финансовой стабильности.

• Оценка рисков: Оценивать влияние рыночных движений, изменений процентных ставок и других макроэкономических факторов на финансовое положение Tonik и предлагать стратегии по смягчению потенциальных рисков.
• Разработка политик: Разрабатывать и внедрять политики и процедуры управления рисками, связанными с рыночным, ликвидностным и процентным риском (IRRBB), обеспечивая их соответствие регулятивным требованиям и аппетиту к риску Tonik.
• Сотрудничество между отделами: Работать с различными внутренними командами для сбора ключевой информации, обеспечивая интеграцию эффективных практик управления рисками во всех подразделениях.
• Отчётность по рискам: Подготавливать и представлять комплексные отчёты по рискам для высшего руководства, выделяя ключевые метрики рисков, возникающие тенденции и проблемные области.
• Стресс‑тестирование и сценарный анализ: Проводить стресс‑тестирование и сценарный анализ для оценки устойчивости баланса Tonik при различных экономических условиях и стресс‑событиях.
• Модели и инструменты управления рисками: Содействовать разработке и совершенствованию моделей и методологий оценки рыночных, ликвидностных и процентных рисков.
• Аудит и соответствие: Сотрудничать с внутренними и внешними аудиторами для проведения аудитов, связанных с рыночными, ликвидностными и процентными рисками, обеспечивая соответствие регулятивным требованиям и внутренним стандартам.
• Выполнять другие задачи, назначенные руководством, для выполнения организационных и регулятивных требований

Квалификация

• Степень бакалавра в области финансов, экономики, математики или смежной дисциплины. Профессиональная сертификация, такая как Financial Risk Manager (FRM), будет плюсом.
• Не менее 2–3 лет опыта в управлении рыночными, ликвидностными и процентными рисками, предпочтительно в банковской отрасли или финтех‑среде.
• Сильные аналитические навыки с способностью интерпретировать финансовые данные и метрики рисков, а также принимать решения, основанные на данных.
• Твердое понимание моделей рисков, методологий и регулятивных требований, связанных с рыночным, ликвидностным и процентным риском (IRRBB).
• Опыт работы с Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) предпочтителен.
• Опыт подготовки и представления чётких и лаконичных отчётов по рискам для заинтересованных сторон.
• Отличные устные и письменные коммуникативные навыки, способность объяснять сложные финансовые концепции различным аудиториям.