Data Scientist (Risk)

Наша команда Data Science решает сложные задачи с помощью умных и практичных решений. Data Scientists и аналитики работают непосредственно с продуктовыми командами, чтобы находить инсайты, направлять решения и улучшать то, как клиенты воспринимают Revolut. Они делают это, предлагая умные, масштабируемые решения, которые двигают бизнес вперёд.

Мы ищем Data Scientist, который будет эффективно оценивать и управлять рисками, разрабатывая политики, методологии, модели и системы для количественной оценки, отчётности и мониторинга рисков.

Готовы формировать то, что будет дальше в финансах? Давайте свяжемся.

• Разработка и поддержка методологий и политик для моделирования ликвидности и рыночных деривативов
• Обеспечение реального влияния на продукт с помощью строгих, основанных на данных решений
• Создание, улучшение и поддержка основного риск-движка, включая модели маржи, фреймворки для левериджа и логику ликвидации
• Разработка и калибровка риск-моделей для изолированной/кросс-маржи, частичной/полной ликвидации, оценки стоимости в случае банкротства и будущих возможностей портфельного маржирования
• Совместная работа с инженерами по внедрению риск-методологий в продуктивные системы с итеративным улучшением моделей на основе рыночных условий
• Автоматизация продвинутых аналитических процессов, включая атрибуцию P&L, ежедневную отчётность по рискам, анализ краткосрочной эффективности инвестиций и анализ денежных потоков
• Подготовка документации для соответствия нормативным требованиям и презентация инсайтов по рискам, экспозиций и рекомендаций высшему руководству

• Degree в области математики, статистики, финансовой инженерии, machine learning или computer science
• 3+ года опыта в machine learning, финансовой инженерии или аналогичных ролях в сфере ликвидности или рыночных деривативов
• Знание механики маржинальной торговли, моделей ценообразования деривативов и управления риском ликвидации/ликвидности
• Экспертиза в построении и валидации риск- и маржинальных моделей (VaR, Expected Shortfall, SPAN, CCP-style IM/VM, стресс-тесты, симуляции сценариев)
• Владение количественным моделированием и методами временных рядов (GARCH, ARIMA, стохастическое исчисление), с продвинутыми навыками Python и SQL для анализа больших объёмов данных
• Знакомство с высокочастотными наборами данных и способность эффективно работать в быстро меняющихся риск-средах

• Опыт работы в крупном финансовом учреждении, управляющей активами компании или у поставщика ликвидности, либо в казначейском или риск-департаменте (FTP, ALM, liquidity, IRRB и т.д.)
• Опыт работы с процессами и рисками market-making (управление запасами, драйверы P&L, оптимизация спреда и стратегии интернализации)
• Знакомство с регуляторными и институциональными риск-фреймворками (Basel III/IV, FRTB, SA-CCR, методологии маржи CCP)

• Краков: PLN20,900 - PLN27,300 gross в месяц*
• Вильнюс: €5,000 - €6,500 gross в месяц*
• Польша: PLN20,900 - PLN27,300 gross в месяц*
• Литва: €5,000 - €6,500 gross в месяц*
• Другие локации: компенсация будет обсуждаться в процессе интервью

*Итоговая компенсация будет определена на основе квалификации, навыков и предыдущего опыта кандидата