Senior Credit Risk Analyst

В роли Senior Credit Risk Analyst в Ecommpay вы возьмёте на себя ответственность за то, как мы оцениваем, измеряем и закладываем в цену риски мерчантов и контрагентов по всему нашему глобальному портфелю. Вы будете отвечать за кредитный риск мерчантов во всех отраслях, у каждой из которых свой профиль риска, включая Deferred Delivery Merchants, когда мы проводим расчёты и переводим средства до того, как услуга оказана, и следить за тем, чтобы каждая позиция под риском была понята, покрыта резервами, снижена и правильно оценена.

Это практическая роль с реальной зоной ответственности. Вы будете рассчитывать ожидаемые кредитные убытки по IFRS 9, выстраивать ценообразование с учётом рисков, готовить кредитные меморандумы для Credit Committee и развивать существующую кредитную систему так, чтобы она поддерживала наш рост. Вы будете работать в составе Finance, тесно взаимодействовать с Risk, Pricing, Sales и топ-менеджментом, а ваш анализ будет напрямую использоваться в отчётности для совета директоров и при годовом планировании.

Анализ портфеля и экспозиции

• Оценивать и отслеживать кредитный риск по портфелю мерчантов, включая Deferred Delivery Merchants (DDM) и другие отрасли с повышенным риском, количественно оценивать экспозицию по мерчантам и определять подходящие резервы, гарантийные депозиты и условия расчётов
• Проводить кредитную оценку мерчантов, включающую финансовую отчётность, денежные потоки, ликвидность, структуры собственности, историю операций, чарджбэки и возвраты
• Отслеживать риски концентрации и контрагентов по мерчантам, секторам, юрисдикциям и расчётным банкам, эскалируя нарушения согласованных лимитов

IFRS 9 и резервирование

• Рассчитывать ожидаемые кредитные убытки (ECL) по IFRS 9 для дебиторской задолженности мерчантов, авансов по расчётам и других финансовых активов, подпадающих под требования стандарта
• Формировать и поддерживать входные данные PD, LGD и EAD, применять критерии стадий и значительного увеличения кредитного риска, а также документировать прогнозные макроэкономические сценарии и их веса
• Вести матрицу резервов и готовить индивидуальные оценки по существенным контрагентам и контрагентам с обесценением
• Предоставлять данные для раскрытия информации по ECL и документацию по модели для Finance и внешнего аудита, а также защищать методологию в ходе аудиторских проверок

Ценообразование с учётом рисков

• Разрабатывать и применять ценообразование с учётом рисков: переводить рейтинги риска мерчантов в цены, уровни резервов, условия расчётов и требования к обеспечению, чтобы риск был заложен в цену, а не принимался на себя
• Совместно с Pricing, Sales и Account Management пересматривать цены для действующих мерчантов, чей профиль риска больше не соответствует их коммерческим условиям
• Анализировать рентабельность портфеля с поправкой на риск и выявлять мерчантов и сегменты, где маржа не покрывает экспозицию, рекомендуя решения по ценообразованию и снижению риска

Система, политика и управление

• Совершенствовать и поддерживать политику кредитного риска, скоринговую модель, матрицу одобрения и уровни делегированных полномочий
• Готовить кредитные меморандумы и рекомендации по лимитам, представлять их Credit Committee и документировать обоснование каждого решения
• Разработать многоуровневый процесс оценки для стандартных случаев, расширенных проверок и исключений с высоким риском
• Ежемесячно готовить отчётность по портфелю и экспозиции для руководства и комитета по рискам при совете директоров

Цикл планирования

• Отвечать за допущения по рискам в годовом базовом прогнозе выручки, используя взвешенные по вероятности ожидаемые потери от оттока клиентов и потери трафика, построенные на исторических данных, а не на догадках
• Предоставлять Finance хорошо обоснованные допущения с чёткими комментариями о том, что меняется, почему, на основании каких данных и какие риски уже учтены
• Регулярно проводить обзоры экспозиции и фактических потерь

• Опыт работы от 3 лет в области кредитного риска, риска контрагентов или кредитного анализа, желательно в банке или в мерчант-эквайринге (также рассматриваются платежи, fintech, торговое финансирование или кредитное страхование)
• Практический опыт расчёта ECL по IFRS 9: вы выполняли расчёты, определение стадий и работу с входными данными PD/LGD/EAD и защищали методологию перед аудиторами
• Сильные навыки анализа финансовой отчётности: вы умеете читать комплект отчётности, строить картину денежных потоков и формировать собственное мнение о платёжеспособности контрагента
• Опыт ценообразования с учётом рисков или подтверждённое умение связывать рейтинг риска с коммерческими условиями, резервами и обеспечением
• Продвинутые навыки Excel для анализа портфеля и уверенная работа с неполными или непоследовательно классифицированными данными по транзакциям
• Отличное знание английского языка

• Опыт работы с экспозицией по мерчантам с отложенной поставкой, предоплатой или будущими услугами, например в сфере путешествий, авиаперевозок, продажи билетов, мероприятий или подписок
• Понимание правил карточных схем в отношении чарджбэков, резервов и андеррайтинга мерчантов
• Опыт развития и масштабирования кредитной функции или системы
• Знакомство с оценкой рисков банков-контрагентов и юрисдикций

🚀 Оставьте свой след в быстрорастущей fintech-отрасли, став частью команды из 500+ человек с 4 офисами по всему миру

🎓 Развивайте свои навыки в нашей собственной Academy и получайте компенсацию за дополнительные тренинги и курсы для вашего роста

💰 Получайте бонусы по результатам работы, привязанные к достигнутым KPI

🏆 Накапливайте Loyalty Days в награду за годы преданности компании

🎂 Получите дополнительный оплачиваемый выходной в день рождения

🏠 Пользуйтесь гибкостью гибридного формата работы

🏥 Получите щедрую медицинскую страховку, включающую стоматологию, 5 дней Health Leave в год и доступ к частному тренажёрному залу в офисе

Диапазон зарплаты: 3000-4500 EUR gross в месяц