Financial Model Risk Management Lead

Мы ищем умного, целеустремлённого профессионала, который присоединится к команде Model Risk Management (MRM) в роли ведущего валидатора финансовых и аналитических моделей. MRM выступает второй линией защиты Affirm, создавая и контролируя эффективную структуру управления рисками моделей для выявления, количественной оценки, мониторинга, смягчения и отчётности по рискам моделей во всей компании.

• Выполнять независимую проверку финансовых и аналитических количественных моделей — включая ALM, прогнозирование резервов/убытков, модели перехода кредитов (LTM), модели корпоративного финансового планирования, модели привлечения и вовлечения, а также связанные аналитические инструменты поддержки решений — посредством строгой валидации и постоянного мониторинга
• Руководить полным циклом валидационных проектов для моделей высокой сложности и критичности
• Выявлять слабые места моделей, их ограничения и возможности для улучшения; чётко формулировать выводы для технических и нетехнических заинтересованных сторон
• Сотрудничать с владельцами моделей и заинтересованными сторонами из Finance, Quantitative Research и Growth Analytics для устранения выявленных проблем и укрепления управления моделями
• Совместно с другими функциями внедрять и поддерживать структуру MRM компании
• Взаимодействовать с Internal Audit, Internal Controls, Accounting и Compliance для своевременного решения запросов аудита, регуляторов и проверяющих органов

• 4–6 лет профессионального опыта в смежных технических областях, таких как разработка моделей, валидация моделей, количественные финансы или аналитика данных, с существенным опытом валидации финансовых и/или аналитических моделей
• Глубокие и широкие знания корпоративных финансов, казначейства, ALM и/или актуарного/статистического прогнозирования
• Опыт в кредитном андеррайтинге, управление кредитным риском будет плюсом
• Доказанная способность работать со скриптовыми языками (например, Python) и крупными наборами данных (например, SQL); уверенность в проверке моделей, построенных в Excel, Python, Databricks или аналогичных средах
• Опыт статистического моделирования, прогнозирования временных рядов, симуляций и/или методов машинного обучения, применяемых к финансовым и аналитическим кейсам
• Степень BS, MS или PhD в количественной области, такой как Quantitative Finance, Financial Engineering, Mathematics, Statistics, Economics, Computer Science или Data Science
• Внимательность к деталям и интеллектуальное любопытство к данным, моделям и бизнес‑контексту; навыки критического мышления и структурного решения проблем
• Исключительные межличностные и устные/письменные коммуникативные навыки — способность влиять на владельцев моделей, представлять результаты старшим заинтересованным сторонам и координировать межфункциональное исправление проблем

• Опыт в кредитном андеррайтинге, управление кредитным риском будет плюсом

• Медицинское страхование без затрат: мы покрываем 100 % премий для сотрудников и их иждивенцев.
• Стипендии на расходы: ежемесячные выплаты поддерживают вашу техническую инфраструктуру и позволяют выбирать варианты здоровья и благополучия, которые подходят вам.
• Отпуск для восстановления: гибкий отпуск и щедрые праздничные календари помогают отдохнуть, когда это необходимо.
• Собственная доля в том, что вы создаёте: наш план покупки акций сотрудниками (ESPP) позволяет приобретать акции Affirm со скидкой.
• Работа в удалённом режиме с гибкостью. Большинство ролей можно выполнять из любой точки страны, где вы работаете. Некоторые позиции могут иногда требовать присутствия в офисе Affirm, а несколько ролей привязаны к офису из‑за характера работы. Все новые сотрудники получат приглашение на очное вводное мероприятие.