Python Quantitative Developer – Cross Asset XVA & Capital Analytics London, United Kingdom

Мы ищем опытного C++/Python Quantitative Developer для присоединения к высокоэффективной команде количественной аналитики, сосредоточенной на Cross Asset XVA и Capital Analytics. Это старшая техническая роль, объединяющая количественное моделирование, разработку программного обеспечения и финансовые рынки, с ответственностью за разработку аналитических библиотек, используемых в ценообразовании и управлении рисками. Вы будете тесно сотрудничать с Traders, Structurers, Quantitative Analysts и технологическими командами для поставки надёжных, масштабируемых и готовых к продакшн‑использованию решений.

• Разрабатывать и поддерживать библиотеки количественной аналитики, поддерживающие ценообразование и управление рисками.
• Внедрять и поддерживать количественные модели, используя комбинацию математических и компьютерных методов.
• Разрабатывать модели ценообразования и оценки с использованием численных методов, включая Monte Carlo симуляции и PDE solvers.
• Создавать высококачественное программное обеспечение с использованием C++ и Python, а также технологий таких как C#/.NET, Java, SQL и kdb.
• Применять принципы объектно‑ориентированного дизайна и надёжные практики разработки программного обеспечения к количественным приложениям.
• Работать с рыночными данными и разрабатывать аналитические решения для сложных финансовых инструментов.
• Тесно сотрудничать с Traders, Structurers, Quantitative Analysts и технологическими командами.
• Сотрудничать с контрольными функциями, включая Market Risk, Credit Risk, Finance, Legal, Compliance и Audit.
• Вносить вклад в соответствующее управление, контроль и процессы управления рисками.
• Предоставлять техническую экспертизу и способствовать более широкому направлению функции количественных технологий.

• Сильный профессиональный опыт в роли quantitative development, quantitative modelling или аналитики, желательно в финансовом секторе.
• Сильный опыт программирования на Python.
• Опыт работы с C#/.NET и SQL.
• Глубокое понимание принципов проектирования программного обеспечения и объектно‑ориентированного программирования.
• Опыт работы с рыночными данными.
• Сильные знания статистики и теории вероятностей.
• Умение применять теорию вероятностей и численные методы к сложным финансовым инструментам.
• Опыт работы с количественными методами и математическими финансами.
• Понимание инвестиций и финансовых продуктов.
• Сильные коммуникативные навыки с умением эффективно работать как с техническими, так и с бизнес‑заинтересованными сторонами.

• Monte Carlo моделирование
• Partial Differential Equation (PDE) solvers
• Численный анализ
• Количественное ценообразование и риск‑аналитика
• Аппаратное ускорение
• kdb / time‑series рыночные данные
• Java
• SQL
• Высокопроизводительные количественные приложения

• Возможность работать над передовыми проектами
• Работать в высокомотивированной и преданной команде
• Конкурентоспособная зарплата
• Гибкий график
• Пакет льгот — медицинская страховка, спорт
• Корпоративные социальные мероприятия
• Возможности профессионального развития
• Хорошо оснащённый офис