Quant Desk Lead and Portfolio Manager

Мы ищем Quant Desk Lead и Portfolio Manager, который будет руководить систематическим квантовым деском в обоих фондах. Это не чисто исследовательская роль, человек будет отвечать за книгу, исследовательскую платформу, исполнение, мониторинг рисков и P&L.

• Руководить квантовым деском и вести его книгу в обоих фондах
• Неcтавить P&L, размер позиций, исполнение, хеджирование, кредитное плечо и экспозицию в рамках политики риска
• Исследовать, разрабатывать, тестировать и внедрять систематические стратегии в живую торговлю
• Полностью отвечать за исследовательскую платформу: загрузка данных, бэктестинг, исполнение и мониторинг рисков в реальном времени
• Устанавливать стандарты реалистичного бэктестинга, включая комиссии, финансирование, проскальзывание, заполнения, оборот и ёмкость
• Решать, что выводить в живую из существующего статистического арбитражного блока или что его заменить
• Еженедельно отчитываться о результатах, рисках и атрибуции перед CIO и Risk Manager

• Реальный трек-рекорд в управлении нейтральными к рынку, long‑short, статистическими арбитражными, финансирующими арбитражными или кросс‑биржевыми арбитражными стратегиями с реальным капиталом
• Опыт в систематической / кодовой торговле, а не только в дискреционных или long‑only стратегиях
• Подтверждённые результаты чистой прибыли с учётом реалистичных торговых издержек
• Глубокое понимание криптовалютных деривативов: perpetual futures, funding, динамика ликвидаций, маржа и риск
• Полный цикл от данных до исполнения: сильный Python в продакшене, а не только исследовательские ноутбуки
• Строгая дисциплина валидации: тестирование out‑of‑sample, walk‑forward, коррекция множественного тестирования
• Способность оценить, сохраняет ли преимущество при учёте оборота, комиссий, спредов, проскальзывания и ограничений ёмкости
• Готовность быть единственным владельцем деска на начальном этапе без исследовательской команды

• MSc или PhD в математике, финансах, компьютерных науках или другой STEM‑области
• Опыт управления портфелем в криптовалютах, акциях и опционах
• Опыт работы в нейтральных к рынку или мульти‑менеджерских подах
• Опыт управления залогом кросс‑биржевого типа
• Знакомство со структурой рынка DeFi, токенизированными ценными бумагами, AI и роботизированными акциями

• Существующая инфраструктура: мульти‑биржевые конвейеры данных, исторические данные, библиотека сигналов, движок бэктестинга, исполнение и мониторинг в Google Cloud
• Лицензированная фондовая структура с независимым ежемесячным NAV и независимым Risk Manager
• Само‑хранение через MPC‑кошелёк
• Короткая цепочка принятия решений и быстрый переход от разработки стратегии к реальному капиталу

Вознаграждение:

Роль сочетает конкурентный фиксированный компонент с прямым участием в результатах книги:

• Фиксированное вознаграждение
• PM получает 20 % от P&L выше 11 % годового порога, после учёта собственных расходов деска
• Стимул подлежит high‑water mark и переносу убытков, выравнивая компенсацию с устойчивой, а не однопериодной, производительностью
• 50 % премии за результат выплачивается при определении, оставшиеся 50 % откладываются на двенадцать месяцев и подлежат clawback